警惕！银行风控模型或将“摇身一变”，成为风险缔造者( 四 )

3.模型验证和监控的自动化
针对模型验证工作的重复性，实现只需对接模型运行数据，即可为每个模型自动生成模型验证和报表，并可持续对模型表现进行跟踪和评估。
4.依托模型管理平台实现模型人员的“尽职免责”
一旦发生了模型风险事件，产生了损失，究竟是模型出现了偏差，还是市场变化、客群变化等非人为原因，在一般情况下很难区别。对此，笔者建议：如果模型开发流程都是严格按照模型管理平台的规范流程进行操作，则“尽职免责” 。
（二）模型管理平台的十大功能模块
前文是从模型风险管理的业务角度来剖析模型管理平台的主要目标，现从科技实现的角度，来说明平台的组成模块以及其所实现的功能：
1.模型资产管理模块
此模块的主要功能是：以信息化的管理方式，将全行的模型、特征、算法进行集中管理，形成有效的模型资产、特征资产、算法资产。所有的资产，以“黑箱”的方式展示给银行的各个模型和数据的使用部门，缩短模型开发者与使用者的“距离” ，增加模型、特征及算法的复用性，降低模型开发成本。
此模块的另一个功能是：对模型资产的记录，包括：模型的状态、模型的设计目标（使用场景、使用预期、使用限制）、模型接口、模型的有效期、模型开发和模型验证的责任人、模型日志等，从一定程度上减少模型误用。
2.模型开发流程管理模块
此模块的主要功能是：对模型开发进行流程管控，分解子任务和明确负责人，实现自动追踪和更新工作流程进度，自动联系子任务负责人。
3.自动化模型测试模块
此模块的主要功能是：自动化的评估模型总体和各组件功能，确保模型表现符合预期。具体功能包括：模型三性的测试（准确性、鲁棒性、稳定性）、模型局限性的测试、市场条件下的压力测试与极值测试、此模型与其他模型的关联关系的测试等。
4.自动化模型验证模块
很多金融科技公司都开发了自动化的建模平台，其宣称能够“自动化、智能化、高效化的生产模型” 。从笔者的工作经验来看，银行风控模型的效能受数据及算法的共同影响，数据的充足性和特征的有效性对于模型效能的影响远远超过算法的影响，所以如笔者前文所述，模型验证过程中可以引入自动化的建模平台进行独立的模型验证，取代部分人力工作。
5.模型报告与报表服务模块
此模块的主要功能是，实现自动化、定制化的报告与报表。自动化指的是：模块根据设置好的时间和频率自动生成验证报告。定制化指的是：根据用户权限及报告需求，用户可以进行创建表，导入表，修改表等操作，并进行自定义报告配置。
6.模型预警模块
此模块的主要功能是根据预警规则反映模型的健康状况，自动反馈给平台，预警规则按照客户需求，可以包括模型表现、模型开发进度、甚至模型“误用”的情况等。
7.可视化模块
此模块的主要功能包含模型的可视化、特征的可视化、开发流程的可视化、预警的可视化。
8.用户角色及权限模块
出于模型的保密性要求，此模块统一在银行相关管理办法的约束下，由系统管理员统一管理，对于不同的角色分配不同的权限。
9.文档管理模块
模型文档建设是监管合规的重要要求，此模块的主要功能是将每个模型的全生命周期的文档进行统一管理，并对版本、内容进行必要的校验。结合笔者的工作经验，在模型文档的撰写中需要注意以下几个地方：
? 模型方法论的选择和比较。在笔者的实践中，对于某些特定场景，大数据模型并不一定比高维逻辑回归的模型有效。
? 模型数据及特征的选择和比较。在笔者的实践中，对于从数据到归一化特征的处理技巧，远比算法的参数调整，会对模型产生更大的影响。